La construction du Rudolfinum a été initiée et financée par la Caisse d'épargne tchèque (Ceska Sporitelna - avez-vous remarqué son emblème, le symbole de l'abeille sur les décorations ?), qui voulait célébrer son anniversaire et remercier ses clients praguois en leur offrant un centre culturel polyvalent. De l'importance et prestige du projet témoigne l'invitation à sa construction des plus grands architectes de l’époque, Josef Zitek et Josef Schulz, auteurs du Théâtre National et du Musée National. Le Rudolfinum, abritant des salles de concert, un conservatoire et des salles d'exposition ouvre ses portes en 1885, sous le patronage de l'archiduc Rudolf, héritier du trône de Habsbourg.
Même si pendant son histoire, le Rudolfinum ait servi aussi à d'autres buts, p. ex. comme siège du Parlement tchèque (entre 1919 et 1941), il sert, aujourd’hui, à son but originel. C'est le siège de l'Orchestre Philharmonique Tchèque et vous y trouverez les plus célèbres salles de concert de Prague, une galerie et un café charmant, où vous pourrez, avant le concert, vous reposer en appréciant un bon café et un petit gâteau.